بناء الخاص بك بين الخاصة عالية التردد التداول النظام

كيف يتم إنشاء خوارزميات التداول التداول الكمي لا يمكن الوصول إليه فقط للتجار المؤسسيين تجار التجزئة يتورطون أيضا. في حين ينصح مهارات البرمجة إذا كنت ترغب في إنتاج الخوارزميات، حتى تلك التي يحتاجها دائما. تتوفر البرامج والخدمات التي تكتب رمز البرمجة لاستراتيجية تقوم على المدخلات التي تقدمها. ثم يتم توصيل التعليمات البرمجية التي تنتجها بروغرامزرفيس إلى منصة التداول ويبدأ التداول. ولكن قبل أي من هذا يمكن أن يحدث، وتريد أن تكون خوارزمية التجار التقدم من خلال عدة خطوات تقرر بالضبط ما يريدون تحقيقه مع الخوارزمية. وكيف. الإطار الزمني والقيود في حين أن خوارزمية مبرمجة بشكل جيد يمكن أن تعمل من تلقاء نفسها، فمن المستحسن بعض الرقابة البشرية. لذلك، اختيار الإطار الزمني وتردد التجارة التي كنت قادرا على رصد. إذا كان لديك وظيفة بدوام كامل وخوارزمية الخاص بك هو مبرمج لجعل مئات من الصفقات يوميا على الرسم البياني دقيقة واحدة أثناء وجودك في العمل، التي قد لا تكون مثالية. قد ترغب في اختيار إطار أطول قليلا لفترة الصفقات الخاصة بك، وأقل تردد التجارة حتى تتمكن من تبويب على ذلك. الربحية في مرحلة الاختبار من الخوارزمية لا يعني أنها سوف تستمر في إنتاج تلك العائدات إلى الأبد. في بعض الأحيان سوف تحتاج إلى خطوة وتغيير خوارزمية التداول إذا كانت النتائج تكشف أنه لا يعمل بشكل جيد بعد الآن. هذا هو أيضا التزام وقت أن أي شخص يتعهد التداول الخوارزمية يجب أن تقبل. والقيود المالية هي أيضا مسألة. العمولات الرف بسرعة كبيرة مع استراتيجية تداول عالية التردد لذلك تأكد من أنك مع أقل وسيط التكلفة المتاحة، وأن الأرباح المحتملة من كل التجارة يضمن دفع تلك اللجان، يحتمل أن تكون عدة مرات في اليوم. كما أن بدء رأس المال هو أيضا الاعتبار. وتتطلب الأسواق والمنتجات المالية المختلفة رؤوس أموال مختلفة. إذا كانت الأسهم التداول اليوم تحتاج إلى 25،000 على الأقل (يوصى أكثر) ولكن تداول العملات الأجنبية أو العقود الآجلة التي يمكن أن تبدأ مع أقل. وتشكل قيود السوق قضية أخرى. ليس كل سوق مناسب للتداول الحسابي. اختيار الأسهم، صناديق الاستثمار المتداولة، أزواج الفوركس أو العقود الآجلة مع السيولة وافرة للتعامل مع أوامر الخوارزمية سوف تنتج. وضع استراتيجية أو ضبطها بشكل جيد بمجرد فهم القيود المالية والوقتية، تطوير أو ضبط استراتيجية يمكن برمجتها. قد يكون لديك استراتيجية تتداول يدويا، ولكن هل يتم ترميزها بسهولة إذا كانت استراتيجيتك ذاتية إلى حد كبير، وليست قائمة، فإن برمجة الإستراتيجية قد تكون مستحيلة. الاستراتيجيات القائمة على القواعد هي الأسهل لاستراتيجيات التعليمات البرمجية مع الإدخالات، ووقف الخسائر وأهداف الأسعار استنادا إلى بيانات قابلة للقياس الكمي أو تحركات الأسعار. منذ يتم نسخ الاستراتيجيات القائمة على القاعدة واختبارها بسهولة، وهناك الكثير المتاحة بحرية إذا كنت لا تملك أفكار خاصة بك. كوانتبديا هو واحد من هذه الموارد، وتوفير الأوراق الأكاديمية والنتائج التجارية لمختلف أساليب التداول الكمي. ويمكن ترميز القواعد المبينة ثم اختبارها للربحية على البيانات السابقة والحالية. ترميز خوارزمية يتطلب مهارة البرمجة أو الوصول إلى البرامج أو شخص يمكن أن رمز لك. اختبار خوارزمية التداول الخطوة الأكثر أهمية هي الاختبار. مرة واحدة وقد تم ترميز استراتيجية التداول، لا تجارة رأس المال الحقيقي معها حتى تم اختباره. ويشمل الاختبار السماح للخوارزمية بتشغيل بيانات الأسعار التاريخية، مع توضيح كيفية أداء الخوارزمية على آلاف الصفقات. إذا كانت مرحلة الاختبار التاريخية مربحة، والإحصاءات المنتجة مقبولة لتحمل المخاطر الخاصة بك كما الحد الأقصى السحب، ونسبة الفوز، وخطر الخراب. على سبيل المثال، انتقل إلى اختبار الخوارزمية في الظروف الحية على حساب تجريبي. مرة أخرى، يجب أن تنتج هذه المرحلة مئات من الصفقات حتى تتمكن من الوصول إلى الأداء. إذا كانت الخوارزمية مربحة على بيانات الأسعار التاريخية، وتداول حساب تجريبي حي، واستخدامها تداول رأس المال الحقيقي ولكن مع العين الساهرة. الظروف الحية مختلفة عن الاختبار التاريخي أو التجريبي، لأن أوامر الخوارزميات تؤثر فعلا في السوق ويمكن أن يسبب الانزلاق. حتى يتم التحقق من خوارزمية تعمل في السوق الحقيقي، كما فعلت في الاختبار، والحفاظ على العين الساهرة. وطالما أن الخوارزمية تعمل ضمن المعايير الإحصائية الموضوعة أثناء الاختبار، اترك الخوارزمية وحدها. الخوارزميات لديها فائدة من التداول دون عاطفة. ولكن التاجر الذي يتغلغل باستمرار مع الخوارزمية هو إلغاء هذه الفائدة. الخوارزمية لا تتطلب الانتباه على الرغم من. مراقبة الأداء، وإذا تغيرت ظروف السوق لدرجة أن الخوارزمية لم تعد تعمل كما ينبغي، قد تكون هناك حاجة إلى تعديلات. التداول الخوارزمي ليس مسعى مجموعة وننسى أن يجعلك غنية بين عشية وضحاها. في الواقع، يمكن أن يكون التداول الكمي بنفس القدر من العمل مثل التداول يدويا. إذا اخترت إنشاء خوارزمية تكون على بينة من الوقت والقيود المالية والسوق قد تؤثر على الاستراتيجية الخاصة بك، والتخطيط وفقا لذلك. تحويل استراتيجية الحالية إلى قاعدة على أساس واحد التي يمكن برمجتها بسهولة أكبر، أو تحديد الطريقة الكمية التي سبق اختبارها والبحث فيها. ثم، تشغيل مرحلة الاختبار الخاصة بك باستخدام البيانات التاريخية والحالية. إذا كان ذلك يتحقق، ثم تشغيل الخوارزمية مع المال الحقيقي تحت العين الساهرة. ضبط إذا لزم الأمر، ولكن على خلاف ذلك السماح لها القيام بعملها. بناء نظام تداول الأسهم للتداول حياتك لقمة العيش هي فكرة مثيرة، وأنظمة تداول الأسهم يمكن أن تعطيك الحياة التي تريدها. النظام هو ببساطة مجموعة من القواعد التي تحدد كيفية الدخول والخروج من الأسواق المالية لكسب المال. تعمل أنظمة تداول الأسهم لأنها تقضي على العاطفة، وخلق الاتساق والتقاط حافة في الأسواق. تجار mostxa0new تفشل وتفقد moneyxa0 لأنها تأخذ نصائح من الآخرين، وأنها تفعل ما هو شعبية، يفعلون ما يبدو جيدا في حفلات العشاء، يفعلون ما يتم تسويقها بشكل كبير من قبل الصناعة، وأنها تستخدم شخص إلسس تداول الأسهم systemxa0- أنها لا تفعل ما هو مربحة وأعتقد أنك يمكن أن تنجح حيث فشل العديد من الآخرين يمكنك جعل المال التداول، يمكن xa0YOU العيش والعمل في أي مكان في العالم، ويمكنك أن تكون خالية من العبودية الشركات. بناء نظام التداول الخاص بك الذي يلبي أهدافك، يناسب شخصيتك ويعطيك الحياة التي تريدها هو الجواب. أنا يمكن أن تظهر لك في أربع خطوات بسيطة كيفية بناء نظام مربح من شأنها أن تعمل بالنسبة لك بغض النظر عما إذا كنت تريد أن تتداول في سوق الأوراق المالية، سوق العقود الآجلة أو أسواق الفوركس. هدفي هو مساعدتك على النجاح من خلال بناء نظام التداول الخاص بك مربحة الأسهم التي تلبي أهدافك ويعطيك الحياة التي تريدها. ويفشل معظم التجار الجدد لأنهم لا يملكون دليلا لمساعدتهم على بناء نظام مربح يناسبهم. لوحدك هذه هي رحلة صعبة - اسمحوا لي أن تساعدك على أن تصبح تاجر مربحة بسرعة تأكد من تحقق أيضا من موقعي الجديد في تداول الأسهم المستنيرة لمعرفة كيفية تطوير نظام تداول الأسهم الفائزة التي تناسب شخصيتك، وأهدافك الخاصة بك نمط الحياة المثالي. أين أبدأ هناك دورات لا تعد ولا تحصى، خدمات الاشتراك مكلفة وأنظمة للبيع في هذه الصناعة. لا شيء من هذه هي الإجابة في عزلة. . الجواب هو تصميم نظام التداول الخاص بك مع فهم نفسك. الشخص الذي يحب العمل سوف تواجه صعوبة في التداول على نهج أسبوعي على المدى الطويل المريض، الشخص يعتبر من الصعب على الانتقال إلى والخروج من الأسواق عدة مرات في اليوم باعتباره تاجر اليوم الشخص الذي يحب أن يكون على حق سوف يكون مشكلة مع نمط التداول الذي هو خطأ 80 من الوقت (حتى لو كان المتبقي 20 يجعل الكثير من المال بشكل عام) الشخص الذي يتعلم التجارة في حين أن وظيفة بدوام كامل سوف تجد أنه من الأسهل القيام بتحليلها بعد ساعات حتى عملهم لا يعاني وسوف يحتاج إلى نهاية نظام اليوم الذي يستوعب هذا السؤال أن معظم التجار الجدد نسأل: كيف يمكنك جعل المال التداول هو السؤال الخطأ السؤال الذي يجب أن يتساءل كل تاجر هو: كيف يمكنني جعل المال التداول الجميع مختلف، soxa0 أنت غير قادر على وكسب المال على الدوام أخذ النصائح من الأصدقاء، وبعد النشرات الإخبارية، والاشتراك في خدمات البقشيش الأسهم، قراءة النشرات الإخبارية، ودفع ثمن الندوات باهظة الثمن لمعرفة أساليب التداول السرية. لماذا لأن كل هذه الأمور لها شيء واحد مشترك - أنها لا تأخذ بعين الاعتبار يو هناك العديد من المفاهيم الخاطئة حول كيفية جعل الأرباح التجارية متسقة. والحقيقة هي أنه يمكنك بناء الحرية المالية من خلال التداول. دون أن يضطر إلى مراقبة الأسواق طوال اليوم، دون التداول اليومي، دون تداول عالية التردد، دون سلخ فروة الرأس، من دون معرفة داخلية على الرغم من كل الضجيج، وهذه هي تماما مثل العمل المجهدة التي سلاسل لك شاشة الكمبيوتر. هل يمكن أن يكون كل من وقت الفراغ والمال. يمكن أن تعطيك استراتيجيات التداول المتوسطة والطويلة الأجل هذا. بلدي 4 الخطوة نهج لأنظمة التداول الأسهم الأخبار العظيمة هي أن أفضل نظام ليست معقدة أو يصعب تصميم. بغض النظر عما إذا كنت تتداول في سوق الأوراق المالية، سوق العقود الآجلة، xa0forex أو خيارات أو أي أداة أخرى، فإن أفضل نظام هو الذي يمكنك بناء لنفسك حتى يتسنى لك فهم كيف ولماذا يعمل. نهجي لتوجيه لكم هو عملية واضحة وشفافة لنجاح التداول. من خلال هذا الموقع وموارد أخرى، سوف أساعدك: الخطوة 1: تعيين أهداف نظام التداول الخاص بك xa0 الخطوة 2: Selectxa0the استراتيجية تداول الأسهم التي تناسبك بشكل أفضل الخطوة 3: بناء أنظمة التداول الأسهم الخاصة بك بالطريقة الصحيحة الخطوة 4: وثيقة التداول الخاص بك خطة كما كنت تمر من خلال هذه الخطوات سوف أيضا xxa0need للنظر في تطوير إدارة المخاطر وقواعد إدارة محفظة لتحقيق أهدافك اختيار البرنامج الخاص بك للتأكد من أن الأمر متروك لمهمة تطوير نظام قوي الحصول على أفضل الكتب التجارية لتوسيع معرفتك القضاء أخطاء التداول Ixa0had الدعم القليل الثمين في رحلتي الخاصة إلى نجاح التداول. استغرق الأمر عدة سنوات للعثور على النهج الذي أعطى نمط الحياة أردت. كان هدفي الحرية من خلال التداول، وليس وظيفة التداول بدوام كامل. ولم يكن هناك سوى دعم محدود للغاية في قطاع التجارة، وكان من الصعب العثور على موارد جيدة. وضعت تدريجيا فهمي لعلم النفس من التداول والتحقيق في العديد من استراتيجيات التداول ونهج الاستثمار. Ixa0read عدد لا يحصى من الكتب على أنظمة التداول، تصميم واختبار الأنظمة الخاصة بي، تعلمت البرنامج وجدت طريقي. كثير من الناس تفشل لأن هذا هو مسار التحدي، ولكن النتيجة هي تستحق الرحلة. آمل أن تقاسم رحلتي يجلب لك النجاح والاختصارات منحنى التعلم الخاص بك إلى التداول الربحية. هذا آخر سوف تفاصيل ما فعلت لجعل تقريبا. 500k من تجارة عالية التردد من 2009 إلى 2010. منذ كنت التداول بشكل مستقل تماما وأنا لم يعد تشغيل بلدي برنامج إرسكوم سعيدة أن أقول كل شيء. كان تداولي في معظمه في عقود راسل 2000 و داكس المستقبلية. مفتاح نجاحي، أعتقد، لم يكن في معادلة مالية متطورة بل بالأحرى في تصميم الخوارزمية الشاملة التي ربطت معا العديد من المكونات البسيطة واستخدمت آلة التعلم لتحسين لأقصى قدر من الربحية. كنت ورسكوت تحتاج إلى معرفة أي المصطلحات المتطورة هنا لأنه عندما كنت إعداد برنامج بلدي كان كل شيء على أساس الحدس. (أندرو نغرسكوس مذهلة بالطبع التعلم الآلي لم يكن متاحا بعد - راجع للشغل إذا قمت بالنقر فوق هذا الرابط يوركول أن تؤخذ إلى مشروعي الحالي: كورستالك، موقع مراجعة ل موكس) أولا، أريد فقط أن أثبت أن نجاحي لم يكن ببساطة نتيجة الحظ. برنامجي جعل 1000-4000 الصفقات في اليوم الواحد (نصف طويلة، نصف قصيرة) ولم يحصل في مواقف أكثر من عدد قليل من العقود في وقت واحد. وهذا يعني أن حظا عشوائيا من أي تجارة معينة كان متوسطها سريعا جدا. وكانت النتيجة أنني لم أكن فقدت أكثر من 2000 في يوم واحد ولم يحدث يوما خاسرا: (إديت، هذه الأرقام هي بعد دفع العمولات) و هيرسكووس الرسم البياني لتعطيك شعورا بالتغير اليومي. لاحظ هذا يستبعد آخر 7 أشهر لأنه - كما توقفت الأرقام صعودا - لقد فقدت الدافع للدخول لهم. ماي ترادينغ باكغروند قبل إعداد برنامج التداول الآلي كان إرسكود 2 سنوات من الخبرة كما تاجر لدكومانوالردكو اليوم. وكان هذا مرة أخرى في عام 2001 - كانت الأيام الأولى للتجارة الإلكترونية وكانت هناك فرص ل لدكوسالبرسردكو لكسب المال. أستطيع أن أصف فقط ما كنت أفعله أقرب إلى لعب لعبة فيديو القمار مع حافة المفترض. كونها ناجحة يعني أن تكون سريعة، يجري منضبطة، وجود قدرات التعرف على نمط بديهية جيدة. كنت قادرا على جعل حوالي 250K، تسديد القروض الطلابية وتترك المال. الفوز على مدى السنوات الخمس المقبلة وأود أن إطلاق اثنين من الشركات الناشئة، والتقاط بعض مهارات البرمجة على طول الطريق. سيكون وندرسكوت حتى أواخر عام 2008 أنني سوف نعود إلى التداول. مع انخفاض المال من بيع أول شركة ناشئة، عرضت التجارة آمال بعض النقد السريع بينما أحسبت الخطوة التالية. في عام 2008 كنت لدكومانوالردكو العقود الآجلة التداول اليومي باستخدام برنامج يسمى T4. كان إرسكود يريد بعض مفاتيح الاختصار دخول مخصصة النظام، وذلك بعد اكتشاف T4 كان أبي، أخذت على التحدي المتمثل في تعلم C (لغة البرمجة المطلوبة لاستخدام أبي) وذهب قدما وبناه بنفسي بعض مفاتيح الاختصار. بعد الحصول على قدمي الرطب مع أبي سرعان ما كان تطلعات أكبر: أردت أن تعليم الكمبيوتر للتجارة بالنسبة لي. قدمت أبي كل من تيار بيانات السوق وطريقة سهلة لإرسال أوامر إلى الصرف - كل ما كان علي القيام به هو خلق المنطق في الوسط. في ما يلي لقطة شاشة لنافذة تداول T4. ما كان باردا هو أنه عندما حصلت على برنامج عملي كنت قادرا على مشاهدة تجارة الكمبيوتر على هذه الواجهة نفسها بالضبط. مشاهدة أوامر حقيقية ظهرت داخل وخارج (من تلقاء أنفسهم مع بلدي المال الحقيقي) كان على حد سواء مثيرة ومخيفة. تصميم خوارزمي منذ البداية كان هدفي هو إعداد نظام بحيث يمكن أن أكون واثقا إلى حد معقول إرسكود كسب المال قبل أي وقت مضى جعل أي الصفقات الحية. ولتحقيق ذلك، كنت بحاجة لبناء إطار محاكاة التداول الذي من شأنه - بأكبر قدر ممكن - محاكاة التداول المباشر. في حين أن التداول في الوضع الحي يتطلب تحديثات السوق المعالجة المتدفقة من خلال أبي، يتطلب وضع المحاكاة تحديثات سوق القراءة من ملف البيانات. لجمع هذه البيانات أنا إعداد النسخة الأولى من برنامجي للاتصال ببساطة إلى أبي وتسجيل التحديثات السوق مع الطوابع الزمنية. انتهى بي الأمر باستخدام 4 أسابيع بقيمة بيانات السوق الأخيرة لتدريب واختبار النظام الخاص بي على. مع وجود إطار أساسي في مكان لا يزال لديه مهمة معرفة كيفية جعل نظام التداول مربحة. كما اتضح أن خوارزمي سوف تنهار إلى مكونين متميزين، يستكشفهما إرسكول بدوره: توقع تحركات الأسعار وجعل الصفقات المربحة توقع تحركات الأسعار ربما يكون أحد المكونات الواضحة لأي نظام تجاري قادرا على التنبؤ بأين تتحرك الأسعار. ولم يكن الألغام استثناء. عرفت السعر الحالي كمتوسط ​​العرض الداخلي والعرض الداخلي، وقمت بتعيين هدف التنبؤ بأين سيكون السعر في الثواني العشر القادمة. سوف خوارزمي بلدي في حاجة إلى الخروج مع هذا التنبؤ لحظة تلو لحظة طوال يوم التداول. خلق مؤشرات أمبير الأمثل أنا خلقت حفنة من المؤشرات التي ثبت أن لديها قدرة ذات مغزى للتنبؤ تحركات الأسعار على المدى القصير. وأنتج كل مؤشر عددا كان إيجابيا أو سلبيا. وكان المؤشر مفيدا إذا كان عدد إيجابي في معظم الأحيان لا يتطابق مع ارتفاع السوق ورقم سلبي يتوافق مع تراجع السوق. نظام بلدي يسمح لي لتحديد بسرعة كم القدرة التنبؤية أي مؤشر كان ذلك كنت قادرا على تجربة مع الكثير من المؤشرات المختلفة لمعرفة ما عملت. كان للكثير من المؤشرات متغيرات في الصيغ التي أنتجتها، وكنت قادرا على إيجاد القيم المثلى لتلك المتغيرات من خلال إجراء مقارنات جنبا إلى جنب للنتائج التي تحققت مع قيم متفاوتة. وكانت المؤشرات الأكثر فائدة كلها بسيطة نسبيا واستندت إلى الأحداث الأخيرة في السوق كنت التداول وكذلك أسواق الأوراق المالية المترابطة. مما يجعل التنبؤات حركة السعر الدقيق وجود المؤشرات التي تنبأت ببساطة حركة سعر أعلى أو لأسفل كانرسكوت بما فيه الكفاية. كنت بحاجة لمعرفة بالضبط كم حركة السعر كان متوقعا من قبل كل قيمة ممكنة من كل مؤشر. كنت في حاجة إلى صيغة من شأنها تحويل قيمة المؤشر إلى التنبؤ السعر. ولتحقيق ذلك، تعقبت تحركات السعر المتوقعة في 50 دلو تعتمد على النطاق الذي انخفضت فيه قيمة المؤشر. وقد أنتج ذلك تنبؤات فريدة لكل مجموعة كانت قادرا على الرسم البياني في إكسيل. كما ترون ارتفاع السعر المتوقع مع زيادة قيمة المؤشر. استنادا إلى الرسم البياني مثل هذا كنت قادرا على جعل صيغة لتناسب منحنى. في البداية فعلت هذا لدكوكورف فتينغردكو يدويا ولكن سرعان ما كتبت بعض التعليمات البرمجية لأتمتة هذه العملية. لاحظ أنه ليس كل منحنيات المؤشر لها نفس الشكل. نلاحظ أيضا تم توزيع الدلاء لوغاريتميا وذلك لنشر نقاط البيانات بالتساوي. وأخيرا نلاحظ أن قيم المؤشر السلبي (والتنبؤات المناظرة لأسعارها المناظرة) قد انقلبت مع القيم الإيجابية. (خوارزمية بلدي تعاملت صعودا وهبوطا بالضبط نفس.) الجمع بين المؤشرات للتنبؤ واحد شيء مهم للنظر فيه هو أن كل مؤشر لم يكن مستقلا تماما. أنا كاندنرسكوت ببساطة مجرد إضافة ما يصل كل التوقعات أن كل مؤشر جعل بشكل فردي. وكان المفتاح هو معرفة القيمة التنبؤية الإضافية التي يتخطى كل مؤشر ما كان متوقعا بالفعل. هذا واسنسكوت إلى الصعب تنفيذها ولكن لم يعني أنه لو كنت لدكوكورف فتينغردكو مؤشرات متعددة في نفس الوقت كان لي أن تكون حذرا تغيير واحد من شأنه أن يؤثر على توقعات أخرى. من أجل لدكووكرف فيردكو جميع المؤشرات في نفس الوقت أنا الإعداد محسن خطوة 30 فقط من الطريق نحو منحنيات التنبؤ الجديدة مع كل تمريرة. مع هذه القفزة 30 وجدت أن منحنيات التنبؤ ستستقر في غضون عدد قليل من يمر. مع كل مؤشر يعطي لنا الآن إترسكوس التنبؤ السعر إضافية يمكن ببساطة إضافتها إلى إنتاج التنبؤ واحد من حيث أن السوق سيكون في 10 ثانية. لماذا التنبؤ الأسعار ليست كافية قد تعتقد أنه مع هذه الحافة في السوق كنت ذهبية. ولكن عليك أن تضع في اعتبارنا أن السوق يتكون من العطاءات والعروض - إترسكوس ليس فقط سعر السوق واحد. النجاح في تجارة عالية التردد يأتي إلى الحصول على أسعار جيدة و إترسكوس ليس بهذه السهولة. العوامل التالية تجعل خلق نظام مربح صعبا: مع كل التجارة كان علي أن أجبر عمولات على كل من وسيط بلدي وتبادل. الفرق (الفرق بين أعلى عرض وأقل عرض) يعني أنه لو كنت ببساطة شراء وبيع عشوائيا إرسكود أن تفقد طن من المال. وكان معظم حجم السوق السير الأخرى التي من شأنها أن تنفذ فقط التجارة معي إذا كانوا يعتقدون أن لديهم بعض الحافة الإحصائية. رؤية عرض لا يضمن أن أتمكن من شرائه. وبحلول الوقت الذي حصلت طلبي شراء إلى تبادل كان من الممكن جدا أن هذا العرض قد تم إلغاء. كاعب سوق صغير لم يكن هناك أي وسيلة يمكن أن تتنافس على السرعة وحدها. بناء محاكاة التداول الكاملة لذلك كان لدي إطار الذي سمح لي أن باكتست وتحسين المؤشرات. ولكن كان علي أن أبعد من ذلك - كنت في حاجة إلى إطار من شأنه أن يسمح لي أن باكتست وتحسين نظام التداول الكامل واحد حيث كنت ترسل أوامر والحصول على المناصب. في هذه الحالة إرسكود يكون الأمثل لمجموع بامبل وإلى حد ما متوسط ​​بمبل في التجارة. وهذا سيكون أكثر صعوبة، وفي بعض النواحي من المستحيل أن نموذج بالضبط ولكن فعلت أفضل ما أستطيع. وهنا بعض من القضايا كان لي للتعامل مع: عندما تم إرسال أمر إلى السوق في محاكاة اضطررت إلى نموذج الوقت تأخر. وكون نظامي رأى عرضا لا يعني أنه يمكن أن يشتريه على الفور. سيقوم النظام بإرسال النظام، والانتظار حوالي 20 ميلي ثانية، ثم فقط إذا كان العرض لا يزال هناك كان يعتبر التجارة المنفذة. وكان هذا غير دقيق لأن الوقت الحقيقي تأخر كان غير متناسقة وغير المبلغ عنها. عندما وضعت عروض الأسعار أو العروض كان علي أن ألقي نظرة على تدفق تنفيذ التجارة (التي تقدمها أبي) واستخدام تلك لقياس عندما طلبي قد حصلت أعدم ضد. للقيام بهذا الحق اضطررت إلى تتبع موقف طلبي في قائمة الانتظار. (إترسكوس أولا في أول نظام الخروج). مرة أخرى، أنا كاندنرسكوت القيام بذلك تماما ولكن أنا جعلت أفضل تقريب. لتنقيح بلدي تنفيذ أوامر المحاكاة ما فعلته كان أخذ ملفات السجل من التداول المباشر من خلال أبي ومقارنتها لتسجيل الملفات التي تنتجها محاكاة التداول من نفس الفترة الزمنية بالضبط. تمكنت من الحصول على المحاكاة الخاصة بي إلى درجة أنه كان دقيقا جدا وللأجزاء التي كان من المستحيل أن نموذج بالضبط تأكدت من أن تنتج على الأقل نتائج كانت مشابهة إحصائيا (في المقاييس اعتقدت كانت مهمة). جعل الصفقات مربحة مع نموذج محاكاة النظام في مكان يمكنني الآن إرسال أوامر في وضع المحاكاة ونرى بامبل محاكاة. ولكن كيف يمكن لنظامي معرفة متى وأين لشراء وبيع وكانت توقعات حركة الأسعار نقطة انطلاق ولكن ليس القصة بأكملها. ما فعلته هو إنشاء نظام التهديف لكل من مستويات الأسعار 5 على العرض والعرض. وشمل ذلك مستوى واحدا فوق العرض الداخلي (لأمر شراء) ومستوى أقل من العرض الداخلي (لأمر بيع). إذا كانت النتيجة في أي مستوى سعر معين فوق عتبة معينة من شأنه أن يعني أن نظامي يجب أن يكون عرضا نشطا هناك - تحت العتبة ثم أي أوامر نشطة ينبغي إلغاؤها. وبناء على هذا لم يكن من غير المألوف أن نظام بلدي فلاش عرض في السوق ثم إلغاء ذلك فورا. (على الرغم من أنني حاولت الحد من هذا كما إرسكوس مزعج كما هيك إلى أي شخص يبحث في الشاشة مع عيون البشرية - بما في ذلك لي). تم حساب درجات مستوى السعر على أساس العوامل التالية: التنبؤ حركة السعر (الذي ناقشنا في وقت سابق). مستوى السعر في السؤال. (المستويات الداخلية يعني كان هناك حاجة لمزيد من التنبؤات حركة السعر.) عدد العقود أمام طلبي في قائمة الانتظار. (أقل كان أفضل.) عدد العقود وراء طلبي في قائمة الانتظار. (أكثر كان أفضل.) أساسا هذه العوامل خدمت لتحديد أماكن لدكوسافيردكو ل بيدوفر. وكان التنبؤ حركة السعر وحده غير كاف لأنه لم يكن يفسر حقيقة أنه عند وضع محاولة لم يكن شغلها تلقائيا - أنا فقط حصلت على شغل إذا كان شخص ما بيعت لي هناك. والواقع أن مجرد شخص يبيع لي بسعر معين قد غير الاحتمالات الإحصائية للتجارة. وكانت المتغيرات المستخدمة في هذه الخطوة كلها تخضع للتحسين. وقد تم ذلك في نفس الطريقة بالضبط كما أنا الأمثل المتغيرات في مؤشرات التحرك السعر إلا في هذه الحالة كنت تحسين لخط أسفل بامبل. ما تجاهله برنامجي عندما نتداول كالبشر، غالبا ما يكون لدينا مشاعر وتحيزات قوية يمكن أن تؤدي إلى أقل من القرارات المثلى. ومن الواضح أنني لم أكن أريد تدوين هذه التحيزات. في ما يلي بعض العوامل التي تجاهلها نظامي: السعر الذي تم إدخاله - في مكتب التداول إترسكووس شائع جدا أن يسمع محادثة حول السعر الذي شخص طويل أو قصير كما لو كان ذلك ينبغي أن تؤثر على اتخاذ القرارات في المستقبل. في حين أن هذا له بعض الصفة كجزء من استراتيجية الحد من المخاطر فإنه حقا ليس له تأثير على مسار المستقبل للأحداث في السوق. لذلك تجاهل برنامجي تماما هذه المعلومات. إترسكوس نفس المفهوم كما تجاهل التكاليف الغارقة. الذهاب قصيرة مقابل الخروج من موقف طويل - عادة ما يكون المتداول معايير مختلفة التي تحدد مكان لبيع موقف طويل مقابل أين تذهب قصيرة. ولكن من وجهة نظري الخوارزميات لم يكن هناك سبب للتمييز. إذا توقعت خوارزمي أن عملية البيع الهبوطية كانت فكرة جيدة بغض النظر عما إذا كانت طويلة أو قصيرة أم مسطحة. A لدكودوبلينغ أوبردكو استراتيجية - هذه هي استراتيجية مشتركة حيث التجار سوف شراء المزيد من الأسهم في حال أن هناك التجارة الأصلية يتعارض معها. هذا يؤدي إلى انخفاض متوسط ​​سعر الشراء، ويعني متى (أو إذا) يتحول السهم حول يورسكول تعيين لجعل المال الخاص بك مرة أخرى في أي وقت من الأوقات. في رأيي هذا هو حقا استراتيجية رهيبة إلا يورسكور وارن بوفيه. يورسكور خداع في التفكير كنت على ما يرام لأن معظم الصفقات الخاصة بك سيكون الفائزين. المشكلة هي عندما تخسر تفقد كبيرة. التأثير الآخر هو أنه يجعل من الصعب الحكم إذا كان لديك فعلا ميزة في السوق أو مجرد الحصول على الحظ. أن تكون قادرة على رصد وتأكيد أن برنامجي لم يكن في الواقع لديها ميزة كان هدفا هاما. وبما أن خوارزمي اتخذت القرارات بنفس الطريقة بغض النظر عن مكان دخولها في التجارة أو إذا كانت طويلة أو قصيرة في الوقت الحالي، فإنها تجلس أحيانا في بعض الصفقات الكبيرة الخاسرة (بالإضافة إلى بعض الصفقات الفائزة الكبيرة). ولكن، كنت شولدرسكوت أعتقد أن هناك كانرسكوت أي إدارة المخاطر. لإدارة المخاطر فرضت الحد الأقصى لحجم الموقع من عقدين في وقت واحد، تصطدم أحيانا في أيام عالية الحجم. كما كان لدي حد أقصى للحد اليومي للوقاية من أي ظروف سوق غير متوقعة أو خلل في برنامجي. تم فرض هذه الحدود في التعليمات البرمجية ولكن أيضا في الخلفية من خلال وسيط بلدي. كما حدث أنا لم تواجه أي مشاكل كبيرة. تشغيل الخوارزمية من اللحظة التي بدأت العمل على برنامجي استغرق مني حوالي 6 أشهر قبل أن حصلت عليه إلى نقطة الربحية وبدأ تشغيله على الهواء مباشرة. على الرغم من أن تكون عادلة قدرا كبيرا من الوقت كان تعلم لغة برمجة جديدة. كما عملت على تحسين البرنامج رأيت زيادة الأرباح لكل من الأشهر الأربعة المقبلة. كل أسبوع أود إعادة تدريب النظام الخاص بي على أساس 4 أسابيع السابقة يستحق البيانات. لقد وجدت هذا ضرب التوازن الصحيح بين التقاط الاتجاهات السلوكية السوق الأخيرة والتأمين على خوارزمي بلدي كان لديه ما يكفي من البيانات لإنشاء أنماط ذات مغزى. كما بدأ التدريب أخذ المزيد والمزيد من الوقت أنا تقسيمه بحيث يمكن أن يؤديها 8 أجهزة افتراضية باستخدام الأمازون EC2. ثم تم تجميع النتائج على الجهاز المحلي. وكانت نقطة عالية من التداول بلدي أكتوبر 2009 عندما جعلت ما يقرب من 100K. بعد ذلك واصلت لقضاء الأشهر الأربعة المقبلة في محاولة لتحسين برنامجي على الرغم من انخفاض الأرباح كل شهر. لسوء الحظ من هذه النقطة أعتقد أن إرسكود نفذت كل ما عندي من أفضل الأفكار لأن شيئا حاولت يبدو أن يساعد كثيرا. مع الإحباط من عدم القدرة على إجراء تحسينات وعدم وجود شعور النمو بدأت التفكير في اتجاه جديد. أنا عبر البريد الالكتروني 6 شركات تجارية عالية التردد مختلفة لمعرفة ما إذا كان ثرسكود تكون مهتمة في شراء برنامجي والتعاقد معي للعمل بالنسبة لهم. لم يرد أحد. كان لدي بعض الأفكار بدء التشغيل الجديدة أردت أن أعمل على ذلك لم أكن متابعة. أوبديت - لقد نشرت هذا على هاكر الأخبار وأنها قد حصلت على الكثير من الاهتمام. أريد فقط أن أقول إنني لا أدافع عن أي شخص يحاول أن يفعل شيئا من هذا القبيل بأنفسهم الآن. كنت في حاجة الى فريق من الناس الذكية حقا مع مجموعة من الخبرات لديهم أي أمل في المنافسة. حتى عندما كنت أفعل هذا وأعتقد أنه كان من النادر جدا للأفراد لتحقيق النجاح (على الرغم من أنني قد سمعت من الآخرين.) هناك تعليق في الجزء العلوي من الصفحة التي تشير الإحصاءات التلاعب ويشير لي كدوريكتيل إنفستوردكو أن كوانتس سوف لدكوجليفلي اختيار أوفردكو. هذا هو تعليق مؤسف إلى حد ما أنسترسكوس ببساطة لا تستند في الواقع. وضع ذلك جانبا ثيرسكوس بعض التعليقات المثيرة للاهتمام: news. ycombinatoritemid4748624 تحديث 2 - نشرت إرسكوف الأسئلة المتداولة المتابعة التي تجيب على بعض الأسئلة الشائعة إرسكوف وردت من التجار حول هذا المنصب.